Arch Pharmalabs Ltd. H Wing, 4º andar, Tex Center, Off. Saki Vihar Road, Chandivali, Andheri (E), Mumbai - 400 072, Índia. Telefone: 91-22-3308920033089400 Fax: 91-22-2847 1234 1002 Email: Infoarchpharmalabs Para consultas sobre produtos Arch Pharmalabs Ltd. H Wing, 4th Floor, Tex Center, Off. Saki Vihar Road, Chandivali, Andheri (E), Mumbai - 400 072, Índia. Telefone: 91-22-3308920033089400 Fax: 91-22-2847 1234 1002 Email: marketingarchpharmalabs Para consultas do fornecedor Arch Pharmalabs Ltd. H Wing, 4º andar, Tex Center, Off. Saki Vihar Road, Chandivali, Andheri (E), Mumbai - 400 072, Índia. Telefone: 91-22-3308920033089400 Fax: 91-22-2847 1234 1002 Email: supplychainarchpharmalabs Para Contrato de Pesquisa Informações de fabricação Arch Pharmalabs (USA) Inc. 19201 Sonoma Highway, PMB 244, Sonoma, CA 95476. Telefone: 707-938-1247 Fax: 707-938-1892 Email: CRAMSarchpharmalabsForecasting FOREX Volatilidade em tempos turbulentos A afiliação Rajesh Mohnot não é fornecida ao SSRN Global Journal of Business Research, Vol. 5, No. 1, pp. 27-38, 2017 Resumo: O presente estudo é uma tentativa de avaliar a previsibilidade da volatilidade cambial em treze países. Os dados cobrem o período de 2005-2009. Para efetivamente prever a volatilidade nas taxas de câmbio, um modelo GARCH é usado. O estudo compara os resultados entre período de crise e um conjunto de períodos normais. Os resultados empíricos revelam que quase todos os países, exceto a Tailândia, testemunharam a inexistência de choques de volatilidade pelo menos uma vez em um período de pré-crise de três anos, mas todos os países da amostra tiveram choques de volatilidade no período de crise de 2008-09. Isso parece indicar que a previsão pode ser feita pelo menos para o próximo dia, dado o alto grau de volatilidade no período de crise. O artigo também revela que as taxas de câmbio tendem a ter heterocedasticidade condicional persistente e, portanto, poderiam ser preditas com um prazo de atraso. Número de páginas em arquivo PDF: 12 Palavras-chave: Previsão, GARCH, Taxas de câmbio, Volatilidade, Crise financeira Classificação JEL: C53, F31, G17 Data de publicação: 29 de junho de 2017 Sugestão de citação Mohnot, Rajesh, Previsão de volatilidade FOREX em tempos turbulentos ( 2017). Global Journal of Business Research, Vol. 5, No. 1, pp. 27-38, 2017. Disponível na SSRN: ssrnabstract1873490 Informações de contato
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